คำอธิบายภาพ

การขึ้นและลงของราคา BTC รายวัน แหล่งข้อมูล: yahoo Finance, BTC-USD

การกระจายนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ 1 โดยประมาณ และสามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เท่ากับ 0.038788 กล่าวคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 3.9%

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้หมายความว่าอย่างไรลองดูภาพด้านล่าง กล่าวคือ ความน่าจะเป็นที่การขึ้นและลงรายวันอยู่ในช่วงบวกหรือลบหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 34.1% *2 = 68.2%

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีโอกาส 31.8% ที่หุ้นจะขึ้นหรือลงมากกว่า 3.9% ในแต่ละวัน

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความเป็นไปได้ที่จะลดลงมากกว่า 3.9% ในวันถัดไปก็ใกล้เคียงกับ 16%

เมื่อเปิดเลเวอเรจ 20 เท่า มาตรฐานสำหรับการบังคับชำระบัญชีบนแพลตฟอร์มจะถูกกำหนดไว้ที่ประมาณ 4% จากนั้นสัญญาเลเวอเรจ 20 เท่าจะถูกชำระทุก ๆ ห้าถึงหกครั้ง

นี่คือเหตุผลที่แพลตฟอร์มชอบผู้เล่นที่มีเลเวอเรจ 20 เท่า: ตราบใดที่คุณเล่นกับฉัน ไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละครั้ง ตราบใดที่คุณใช้เลเวอเรจเต็มทุกครั้ง เงินของคุณจะกลับไปเป็นศูนย์ห้าหรือหกครั้ง .

ดังนั้น หากคุณต้องการให้ทรัพย์สินของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น คุณควรตั้งค่าเลเวอเรจให้เหมาะสมอย่างไร?

จากรูป หากคุณต้องการความเสี่ยงที่น้อยลง วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าความเสี่ยงในการชำระบัญชีของเลเวอเรจให้มากกว่า 3 เท่าของ sigma ในขณะนี้ ความน่าจะเป็นของการชำระบัญชีน้อยกว่า 1% เส้นการชำระบัญชีสัมพัทธ์ลดลง 11.7% ซึ่งสอดคล้องกับ เลเวอเรจอยู่ที่ 5-6 เท่า

สิ่งที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือการกระจายของเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคาสกุลเงินไม่ใช่การแจกแจงปกติที่แท้จริง แต่เป็นการแจกแจงแบบหางอ้วน ซึ่งหมายความว่าความเป็นไปได้ของการลดลงอย่างมากนั้นมากกว่าการแจกแจงแบบปกติ

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงได้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องลดเลเวอเรจลงอีก จากการคำนวณข้างต้น เลเวอเรจของ BTC ไม่เกิน 3 เท่า ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงน้อยกว่า

สามารถวิเคราะห์สกุลเงินอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน สำหรับสกุลเงินขนาดเล็กจำนวนมาก เลเวอเรจสองเท่านั้นไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง

หากคุณเข้าใจสามัญสำนึกของทฤษฎีความน่าจะเป็น คุณอาจอยู่ได้นานขึ้นในตลาดนี้