【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

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本周伊始,比特币气势如虹突破50000美元,但是正如播报中提到的,主要期限IV未见明显上涨,突破关键点位也未出现明显跟风盘,反而大宗成交大量卖出看涨期权。同时以太坊维持在4000美元下方多日,卖出看涨力量很强。7日当天BTC出现万刀暴跌,IV仅小幅上升,之后价格下行,IV也一直在下降。

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。

【简评】

本周伊始,比特币气势如虹突破50000美元,但是正如播报中提到的,主要期限IV未见明显上涨,突破关键点位也未出现明显跟风盘,反而大宗成交大量看涨期权。同时以太坊维持在4000美元下方多日,卖出看涨力量很强。7日当天BTC出现万刀暴跌,IV仅小幅上升,之后价格下行IV也一直下降

【市场热度】

比特币昨日结算价44914美元,Reddit粉丝币价比74,七日粉丝复利年化增速44%

以太坊昨日结算价3234美元,Reddit粉丝币价比338,七日粉丝复利年化增速55%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比

【BTC期权】

期权持仓量16.9万张,价值76亿美元,期权成交量0.7万张。

【历史波动率】 

10d 82%

30d 69%

90d 73%

1Y   79%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 82%, 3m 89%, 6m 92%,DVol 90%

9/11:1m 82%, 3m 90%, 6m 93%,DVol 90%

本周伊始,比特币气势如虹突破50000美元,一度触及53000美元。但是正如播报中提到的,主要期限IV未见明显上涨,突破关键点位也未出现明显跟风盘,反而大宗成交大量卖出看涨期权。7日当天出现万刀暴跌,IV变化不大,市场对于这些行情并不意外之后价格重心不断下移IV也一直下降

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

【Option Flows大宗交易】

从Option Flows数据看,本周延续了工作日成交量高,周末成交量低的特点。本周看涨期权占据了三分之二成交量,即使是暴跌当天,也是看涨期权占比较高,而且后续随着价格下跌,占比继续上升。其中较大成交多来自超短期浅虚值看涨期权。

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

【期权持仓分布】

9月期权持仓约6万张,本周交割期权约1.86万张

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

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ETH期权】

以太坊期权持仓量133万张,价值44亿美元,成交量4

【历史波动率】

10d 117%  

30d 91%

90d 93%

1Y  108%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 97%,3m 104%,6m 107%,DVol 105%

9/11:1m 97%,3m 106%,6m 109%,DVol 103%

以太坊本周跌去了近期的全部涨幅,回到八月横盘区域,目前支撑明显。本周整体波动虽然放大,出现了近千刀的下跌,但IV持续下降趋势不改。

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【Option Flows大宗交易】

Option Flows,7日成交量创出3个月以来新高,当天卖出看涨成交较多,后续成交也一直以看涨期权较多。但看涨期权和看跌期权总成交量相差不大,总体以当周浅虚值成交较多,大部分时间没有明显行情。另外,交割附近成交了很多大宗交易,集中在超远期限看涨期权,明年的深度虚值看涨,最高行权价高达30000美元。

【Deribit期权市场播报】0912——本周期权总结

【期权持仓分布】

9月期权持仓约40万张,本周交割期权约12.7万张。

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