昨日（19 Oct）美国公布的新屋开工数据 1.358 M 高于前值，但略不及预期。美债抛压加剧，十年期美债一度上升 8 个基点，自 2007 年以来首次突破 4.9% ，两年期美债收益率也一度上升 3 bps 到 5.24% 附近，创下 06 年以来新高，现报 5.251% 。美国三大股指承压下跌，其中道琼斯指数收跌 0.98% ，纳指和 SP 500 分别下跌 1.62% /1.34% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面，BTC 价格仍在 28000 上方横盘，市场情绪进一步冷却，使得前端 IV 再度下跌 0.5 ～ 1% 左右，相反远期则有 0.5 ～ 0.9% 左右的上涨，曲线走陡；与此同时，在大宗市场上，以 Sell 27 Oct 30000 C vs Buy 24 Nov 32000 C 为代表的卖近买远Bear Diagonal Spread也成为了昨天的热门交易策略。另一方面，BTC 市场买 Call 的情绪也逐步消散，十月底的 RR 遭到大量抛售，带动了近期 Vol Skew 的大幅回落。
Source: Deribit （截至 19 Oct 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus，波动率曲面走陡
Source: SignalPlus, BTC 中短期 Vol Skew 大幅回落
ETH 的成交集中在年底的 Call 上，主要来自期权链上的成交。靠近 ATM 的 1700 1800 Call 被大量买入建仓，而 1900 Call 则呈现出 Buy: Sell 接近 1: 2 的分布，持仓量减少约 9 K ETH。
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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