OKX đã cùng triển khai một loạt nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.
Chiến lược trọng số thời gian và chiến lược đặt lệnh tảng băng trôi là hai chiến lược giao dịch phổ biến để chia nhỏ các lệnh lớn, đặc biệt phù hợp với các giao dịch quy mô lớn và giao dịch định lượng.
Chiến lược trọng số thời gian là chiến lược nhận đơn đặt hàng theo cách chia sẻ thời gian sau khi chia nhỏ các đơn đặt hàng lớn. Mục đích là dàn đều các đơn đặt hàng lớn trong một khoảng thời gian xác định để giảm thiểu tác động lên giá thị trường. Nguyên tắc cơ bản là chia một lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn và thực hiện chúng một cách tuần tự trong một khoảng thời gian định sẵn, sao cho giá trung bình của toàn bộ quá trình giao dịch gần với giá trung bình của thị trường. Chiến lược này có thể tránh được tác động thị trường do lệnh một lần gây ra một cách hiệu quả và giảm nguy cơ trượt giá. Nó thường phù hợp với các nhà giao dịch hoặc nhà giao dịch tổ chức muốn tránh biến động thị trường do tác động quá mức đến giá giao dịch.
Chiến lược hoa hồng tảng băng trôi là chiến lược chia các đơn đặt hàng số lượng lớn và đặt hàng theo đợt. Mục đích của nó là che giấu khối lượng giao dịch thực tế của chiến lược giao dịch. Phát hiện ý định giao dịch lớn để tránh biến động mạnh về giá cả thị trường. Nguyên tắc cơ bản là phân tách một lệnh giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ và chỉ hiển thị một phần trong số đó ra thị trường. Khi một đơn hàng phụ được điền đầy đủ, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng phụ tiếp theo cho đến khi hoàn thành toàn bộ đơn hàng lớn. Điều này cho phép thị trường chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm và che giấu quy mô thực sự của lệnh. Nó thường phù hợp với các nhà giao dịch tổ chức muốn che giấu sức mạnh của mình hoặc những nhà giao dịch có số tiền lớn.
Tóm lại, trong giao dịch thực tế, có thể chọn hai chiến lược khác nhau tùy theo các tình huống sử dụng khác nhau để quản lý tốt hơn việc thực hiện các lệnh lớn. Bằng cách phân tán tác động của thời gian bằng chiến lược tính theo thời gian và sử dụng chiến lược tảng băng trôi để che giấu khối lượng giao dịch, các nhà giao dịch có thể kiểm soát hiệu quả cú sốc thị trường và rủi ro trượt giá đồng thời bảo vệ ý định giao dịch. Các chiến lược này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tần suất cao, giao dịch tổ chức và thực hiện lệnh lớn và đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường thị trường có ít thanh khoản hơn hoặc biến động cao hơn.
So sánh ưu và nhược điểm
Nhìn chung, chiến lược tính theo thời gian có nhiều ưu điểm trong ứng dụng thực tế. Đầu tiên, tác động của thị trường là nhỏ. Chia các lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ và thực hiện dần dần theo khoảng thời gian, giảm tác động đến giá thị trường. Thứ hai, làm phẳng giá. Bằng cách dàn trải thời gian giao dịch, bạn có thể tránh được biến động giá mạnh do các lệnh giao dịch lớn gây ra, từ đó thu được giá giao dịch trung bình hơn. Thứ ba, nó đơn giản và dễ hiểu. Logic chiến lược tương đối đơn giản, dễ hiểu, dễ vận hành và có thể được sử dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột trên nền tảng OKX. Thứ tư, khả năng kiểm soát cao. Bạn có thể đặt giá, khoảng thời gian, số lượng, v.v. theo nhu cầu của riêng mình để cải thiện tính linh hoạt khi thực hiện.
Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng tương đối rõ ràng. Ví dụ, rủi ro thực hiện. Vì nó được thực hiện theo đợt đều đặn nên nếu thị trường biến động mạnh thì có thể không đạt được mức giá tốt nhất, v.v. Chiến lược tính theo thời gian của AICoin có thể ngẫu nhiên hóa khoảng thời gian và số lượng giao dịch trong thời gian chạy, khiến chiến lược này khó bị xác định và theo dõi hơn.
Chiến lược ủy thác tảng băng trôi cũng có nhiều ưu điểm trong ứng dụng thực tế. Đầu tiên, hãy che giấu ý định thực sự của bạn. Chiến lược ủy thác tảng băng trôi chia các đơn hàng lớn thành nhiều đơn hàng nhỏ và dần dần tung ra thị trường, che giấu hiệu quả quy mô thực tế của các đơn hàng lớn và giảm nguy cơ bị thị trường phát hiện và khai thác. Thứ hai, thực hiện từng bước một. Việc thực hiện dần dần các lệnh có thể giúp giảm tác động của các lệnh giao dịch lớn lên giá thị trường và có được giá giao dịch tốt hơn. Thứ ba, tính linh hoạt. Số lượng và tần suất lệnh hiển thị có thể được điều chỉnh theo điều kiện thị trường, khiến nó có khả năng thích ứng cao.
Tất nhiên, chiến lược ủy thác tảng băng trôi cũng có nhược điểm. Ví dụ: rủi ro thanh khoản. Vì chỉ một phần lệnh bị lộ nên nếu thanh khoản thị trường đột ngột giảm, lệnh có thể không được khớp kịp thời, v.v. Chiến lược ủy quyền tảng băng trôi AICoin có thể ngẫu nhiên hóa vị trí đặt hàng, khoảng thời gian đặt hàng và số lượng giao dịch trong quá trình hoạt động, khiến chiến lược trở nên khó xác định và khó dò tìm hơn.
Phân tích lý thuyết - hiệu suất của hai chiến lược chính trong thị trường giá lên và giá xuống
Đầu tiên, phân tích lý thuyết về hiệu quả của các chiến lược tính theo thời gian trong thị trường giá xuống và thị trường giá lên.
1) Hiệu suất trong thị trường tăng giá
Trong thị trường giá lên, chiến lược tính theo thời gian sẽ tránh tác động của việc mua số lượng lớn lên giá tiền tệ thông qua ủy thác theo đợt, từ đó giảm chi phí mua. Chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận vượt mức tốt hơn trong thị trường giá lên.
2) Hiệu suất trong thị trường giá xuống
Trong thị trường giá xuống, chiến lược tính theo thời gian mang tính phòng thủ cao hơn. Bằng cách đặt mức giá giới hạn cho người nhận, bạn có thể tránh nhận lệnh ở mức giá quá cao trong thị trường giá xuống, từ đó giảm nguy cơ thua lỗ. Đồng thời, các lệnh đặt hàng theo đợt trong thị trường giá xuống cũng có thể nắm bắt tốt hơn mức thấp và tăng cơ hội lợi nhuận.
Nói chung, chiến lược tính theo thời gian có những lợi thế đáng kể trong môi trường năng động. Nếu mục tiêu chính của người dùng là phân tán tác động thị trường của các đơn đặt hàng lớn và thực hiện chúng từng bước trong một khoảng thời gian dài hơn thì chiến lược tính theo thời gian là một chiến lược. sự lựa chọn tốt, nhưng nó đòi hỏi phải nhận thức được những rủi ro do biến động của thị trường gây ra.
Thứ hai, phân tích lý thuyết về hiệu quả của chiến lược tảng băng trôi trong thị trường giá xuống và thị trường giá lên.
1) Hiệu suất trong thị trường tăng giá
Trong thị trường giá lên, thị trường thường tăng giá, sức mua mạnh, giao dịch trên thị trường sôi động và tính thanh khoản cao. Chiến lược tảng băng trôi có thể che giấu một cách hiệu quả quy mô thực tế của các lệnh mua lớn, ngăn chặn thị trường đẩy giá lên cao và do đó mua theo đợt với giá tương đối thấp ở các thị trường đang phát triển. Tuy nhiên, nếu giá thị trường tăng nhanh, tất cả các lệnh nhỏ có thể không được thực hiện, dẫn đến việc không mua được ở mức giá thấp hơn và không thể lên tàu.
2) Hiệu suất trong thị trường giá xuống
Trong thị trường giá xuống, thị trường thường giảm giá, người bán mạnh, giao dịch trên thị trường tương đối vắng vẻ và tính thanh khoản thấp. Chiến lược tảng băng trôi có thể che giấu một cách hiệu quả quy mô thực tế của các lệnh bán lớn, tránh việc bán hoảng loạn trên thị trường và bán theo đợt với giá tương đối cao trong các thị trường đang sụt giảm. Tuy nhiên, do tính thanh khoản thấp, phần lệnh nhỏ của lệnh tảng băng trôi có thể khó hoàn thành nhanh chóng, điều này làm tăng nguy cơ lệnh chờ xử lý không thể thực hiện được và có thể không thoát khỏi lệnh.
Nói chung, nếu bạn muốn che giấu quy mô thực sự của các lệnh lớn và tránh hoạt động thị trường đảo ngược, chiến lược đặt hàng tảng băng trôi rất phù hợp, đặc biệt là trong giao dịch tần suất cao.
OKX hai lối vào chiến lược lớn
Hiện tại, giao dịch chiến lược OKX cung cấp nhiều loại chiến lược thuận tiện và đa dạng.
Chiến lược OKX Iceberg áp dụng phương pháp đặt lệnh năng động và linh hoạt hơn, thay vì đặt lệnh chỉ dựa trên khoảng cách hoặc tỷ lệ giá. Cách đặt lệnh này có thể làm giảm đáng kể độ trượt giá và cũng đạt được mục đích che giấu ý định giao dịch tốt hơn. Ngoài ra, OKX Iceberg Strategy cung cấp nhiều phương thức đặt lệnh khác nhau, bao gồm ba chế độ: giao dịch nhanh hơn, tốc độ giao dịch cân bằng và giá tốt hơn. Người dùng có thể lựa chọn theo sở thích và nhu cầu của mình. Nhìn chung, chiến lược tảng băng trôi OKX có nhiều ưu điểm cốt lõi như chia lệnh lớn, giao dịch ẩn, giảm trượt giá và tùy chọn lệnh chờ tùy chỉnh.
Đặc điểm của chiến lược trọng số theo thời gian của OKX là: chia nhỏ các đơn hàng lớn, đặt hàng đều đặn và giảm trượt giá. Ưu điểm của chiến lược này là sẽ chia các giao dịch lớn thành nhiều giao dịch, tham gia thị trường nhận lệnh vào các thời điểm khác nhau tránh việc kích thích thị trường bằng một lệnh duy nhất khi giá đáp ứng các điều kiện đã đặt ra thì giao dịch có thể được hoàn thành nhanh chóng; thông qua việc nhận đơn đặt hàng. Hơn nữa, các lệnh này vào thị trường ở chế độ IOC để nhận lệnh IOC (Ngay lập tức hoặc Hủy) có nghĩa là giao dịch được hoàn thành ngay lập tức và các lệnh còn lại sẽ bị hủy ngay lập tức. Ví dụ: nếu số lượng lệnh là 2 thì chỉ giao dịch 1,6, 0,4 còn lại sẽ bị hủy ngay lập tức để giảm trượt giá nhiều nhất có thể. Ủy thác có trọng số thời gian có thể được sử dụng không chỉ cho giá giao ngay mà còn cho hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng giao hàng và giao dịch có đòn bẩy. Phạm vi áp dụng rất rộng.
Ví dụ: Việc đặt hàng theo trọng số thời gian của OKX hoạt động như thế nào?
Lấy ví dụ về việc mua, khi giá thị trường cao hơn giá giới hạn của người nhận, lệnh sẽ bị tạm dừng; khi giá thị trường thấp hơn giá giới hạn của người nhận, chiến lược sẽ tiếp tục đặt hàng và tính toán lệnh dựa trên giá thầu mới nhất hiện tại và khoảng cách giá bạn đặt giá, và sau đó giao phó một đơn đặt hàng nhỏ để nhận đơn đặt hàng. Khi giá tiếp tục thấp hơn giá giới hạn lệnh chờ, lệnh sẽ được đặt thường xuyên cho đến khi số lượng giao dịch bằng tổng số tiền đặt lệnh.
Sơ đồ mua ủy quyền theo thời gian
Lấy việc bán làm ví dụ, khi giá thị trường thấp hơn giá giới hạn của người nhận, lệnh sẽ bị tạm dừng; khi giá thị trường cao hơn giá giới hạn của người nhận, chiến lược sẽ tiếp tục đặt hàng và tính toán lệnh dựa trên giá bán mới nhất hiện tại và khoảng cách giá bạn đặt giá, và sau đó giao phó một đơn đặt hàng nhỏ để nhận đơn đặt hàng. Khi giá tiếp tục cao hơn giá giới hạn lệnh chờ, lệnh sẽ được đặt thường xuyên cho đến khi số lượng giao dịch bằng tổng số tiền đặt lệnh.
Sơ đồ ủy thác bán hàng theo thời gian
Làm cách nào để truy cập Giao dịch chiến lược OKX? Người dùng có thể vào chế độ Giao dịch chiến lược của phần Giao dịch thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấp vào Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp chiến lược chất lượng cao và chiến lược chất lượng cao cho người dẫn đầu chiến lược.
Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn; nó cũng cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo. Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới để cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.
Làm cách nào để tiếp cận chiến lược của AICoin?
Làm cách nào để truy cập giao dịch chiến lược AICoin? Người dùng có thể vào chế độ Giao dịch ở bên phải phần Báo giá trên trang chủ AICoin, sau đó nhấp vào Chia đơn hàng thông minh để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài các chiến lược phân chia thông minh, “Community Indicators” còn cung cấp nhiều “Chỉ báo chất lượng cao” mà người dùng có thể tìm kiếm và thêm vào dưới dạng “Chỉ báo của tôi”.
AICoin cung cấp các thông số thông minh để giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn, đồng thời cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để bắt đầu nhanh chóng. Chia lệnh thông minh có ưu điểm là đặt lệnh linh hoạt, khoảng thời gian đặt lệnh nhỏ chỉ 0,3 giây và số lượng lệnh chia được giấu kín khiến đối thủ không thể theo dõi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
