OKXは、高品質データプラットフォームAICoinと共同で一連の古典的な戦略研究を開始し、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な分析を通じてユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避できるようにすることを目的としています。
時間加重戦略と氷山注文戦略は、大規模な注文を分割するための 2 つの一般的な取引戦略であり、大規模な取引や定量的な取引に特に適しています。
時間加重戦略とは、大量の注文を分割して時間分割して受注する戦略です。目的は、市場価格への影響を最小限に抑えるために、指定された期間にわたって大量の注文を均等に分散することです。基本原理は、取引プロセス全体の平均価格が市場の平均価格に近づくように、大きな注文を複数の小さな注文に分割し、あらかじめ設定された時間間隔内で順番に実行することです。この戦略は、1 回限りの注文によって引き起こされる市場への影響を効果的に回避し、スリッページのリスクを軽減することができ、通常、市場変動が取引価格に過度の影響を与えることを避けたいトレーダーや機関投資家に適しています。
氷山手数料戦略は、大量の注文を分割してバッチで発注する戦略であり、その目的は、大量の注文を複数の小さな目に見える注文に分割して、他の市場参加者に気づかれないようにすることです。 . 市場価格の激しい変動を回避するために、大規模な取引の意図を検出します。基本原則は、大規模な取引注文をいくつかの小さなサブ注文に分解し、その一部のみを市場に表示することです。サブ注文が完全に約定されると、大口注文全体が完了するまで、システムは次のサブ注文を自動的に生成します。これにより、市場は「氷山の一角」だけを見ることができ、注文の本当の規模を隠すことができ、通常、自分の強さを隠したい機関投資家や多額の資金を持つトレーダーに適しています。
つまり、実際の取引では、異なる使用シナリオに応じて 2 つの異なる戦略を選択し、大規模な注文の執行をより適切に管理できます。時間加重戦略で時間の影響を分散し、氷山戦略を使用して取引高を隠すことにより、トレーダーは取引意図を保護しながら、市場のショックとスリッページのリスクを効果的に制御できます。これらの戦略は、高頻度取引、機関投資家取引、大規模な注文執行で広く使用されており、流動性が乏しいまたはボラティリティが高い市場環境での使用に特に適しています。
長所と短所の比較
全体として、時間重み付け戦略には、実際のアプリケーションにおいて複数の利点があります。まず、市場への影響が小さい。大口注文を複数の小口注文に分割し、時間帯に応じて段階的に約定することで、市場価格への影響を軽減します。第二に、価格の平滑化です。取引時間を分散することで、大量の取引注文による急激な価格変動を回避し、より平均的な取引価格を得ることができます。第三に、シンプルでわかりやすいです。戦略ロジックは比較的シンプルで理解しやすく、操作も簡単で、OKX プラットフォーム上でワンクリックで使用できます。 4つ目は、コントロール性の高さです。ニーズに応じて価格、時間間隔、数量などを設定できるため、約定の柔軟性が向上します。
ただし、その欠点も比較的明らかです。たとえば、実行リスク。一定間隔で一括約定するため、相場の変動が激しい場合など、最良の価格が得られない場合があります。 AICoin の時間加重戦略は、実行時のトランザクションの時間間隔と数をランダム化することができるため、戦略の特定や狙撃が困難になります。
氷山委任戦略には、実際の応用においても複数の利点があります。まず、自分の本当の意図を隠しましょう。氷山委託戦略は、大口注文を複数の小口注文に分割し、段階的に市場に放出することで、大口注文の実際の規模を効果的に隠し、市場に発見され悪用されるリスクを軽減します。次に、それを段階的に実装します。注文を段階的に実行することで、大規模な取引注文が市場価格に与える影響を軽減し、より良い取引価格を得ることができます。第三に、柔軟性です。市況に応じて表示される注文数や頻度を調整できるため、高い適応力を誇ります。
もちろん、氷山の代表戦略には欠点もあります。たとえば、流動性リスク。一部の注文のみが公開されるため、市場の流動性が急激に低下した場合、注文が間に合わない等の可能性があります。 AICoin 氷山委任戦略は、運用中に注文位置、注文間隔、取引数量をランダム化することができるため、戦略の特定や狙撃がより困難になります。
理論分析 - 強気市場と弱気市場における 2 つの主要な戦略のパフォーマンス
まず、弱気市場と強気市場における時間加重戦略のパフォーマンスの理論的分析です。
1) 強気市場でのパフォーマンス
強気相場では、時間加重戦略により一括委託により大量購入による通貨価格への影響を回避し、購入コストを削減します。この戦略により、強気市場においてより優れた超過収益を達成できます。
2) 弱気市場におけるパフォーマンス
弱気市場では、時間重視の戦略がより防御的になります。テイカー指値を設定することで、弱気相場で高すぎる価格で注文を受けることを避け、損失のリスクを軽減できます。同時に、弱気市場でのバッチ注文は安値をより適切に把握し、収益機会を増やすこともできます。
一般に、時間加重戦略は、動的な環境において大きな利点があります。ユーザーの主な目標が、大規模注文の市場への影響を分散し、長期間にわたって段階的に実行することである場合、時間加重戦略は、良い選択ですが、市場の変動によってもたらされるリスクを認識する必要があります。
第二に、弱気市場と強気市場における氷山戦略のパフォーマンスの理論的分析です。
1) 強気市場でのパフォーマンス
強気市場では、市場は一般的に強気で、買い手の力が強く、市場での取引が活発で、流動性が高い状態です。氷山戦略は、大規模な買い注文の実際のサイズを効果的に隠し、市場が価格を押し上げるのを防ぎ、上昇市場で比較的低い価格で一括して購入することができます。しかし、市場価格が急激に上昇した場合、露出した小口注文がすべて約定されず、より安い価格で購入できず、電車に乗れなくなる可能性があります。
2) 弱気市場におけるパフォーマンス
弱気市場では、市場は一般的に弱気で、売り手は強く、市場取引は比較的閑散としており、流動性は低くなります。氷山戦略は、大規模な売り注文の実際のサイズを効果的に隠し、市場でのパニック売りを回避し、下落相場で比較的高い価格でまとめて売ることができます。ただし、流動性が低いため、氷山注文の少額注文部分は迅速に完了することが難しい場合があり、未決注文が約定できず、注文を解除できない可能性があるリスクが高まります。
一般に、大規模な注文の実際のサイズを隠し、逆市場操作を回避したい場合、特に高頻度取引では、氷山注文戦略が非常に適しています。
OKX の 2 つの主要な戦略的入口
現在、OKX ストラテジー取引は便利で多様なストラテジーの種類を提供しています。
OKX Iceberg 戦略は、単純に価格差や比率に基づいて注文するのではなく、より動的で柔軟な注文方法を採用しています。この注文方法により、スリッページを大幅に減らすことができ、取引の意図をより適切に隠すという目的も達成できます。さらに、OKX Iceberg Strategy は、より高速な取引、バランスの取れた取引速度、より良い価格の 3 つのモードを含むさまざまな注文方法を提供しており、ユーザーは好みやニーズに応じて選択できます。一般に、OKX 氷山戦略には、大規模な注文の分割、非表示のトランザクション、スリッページの削減、およびカスタマイズされた未決注文の設定など、多くの主要な利点があります。
OKX の時間重視戦略の特徴は、大量注文の分割、一定間隔での注文、スリッページの軽減です。この戦略の利点は、大規模な取引を多数の取引に分割し、価格が設定された条件を満たしたときに 1 回の注文で市場が刺激されるのを避けるために、異なるタイミングで市場に参入し、取引を迅速に完了できることです。注文を受けています。また、これらの注文は IOC モードで市場に投入され、IOC (Immediate Or Cancel) で取引が完了し、残りの注文はすぐにキャンセルされます。例えば、注文数が2の場合、1.6だけ取引された場合、残りの0.4はスリッページをできる限り減らすために即座にキャンセルされます。時間加重信託はスポット価格だけでなく、無期限契約、受渡し契約、レバレッジ取引など幅広い用途でご利用いただけます。
たとえば、OKX の時間加重注文はどのように機能するのでしょうか?
買いを例にとると、市場価格がテイカー指値価格を上回っている場合、注文は一時停止され、市場価格がテイカー指値価格を下回っている場合、この戦略は注文を再開し、現在の最新の入札価格に基づいて注文を計算します。あなたが設定した価格距離で、注文を受け取るために少額の注文を委託します。価格が未決注文の指値価格を下回り続ける場合、取引数量が合計注文金額と等しくなるまで、注文は定期的に発注されます。
時間加重委託購入図
売りを例にとると、市場価格がテイカー指値価格を下回っている場合、注文は一時停止され、市場価格がテイカー指値価格を上回っている場合、この戦略は注文を再開し、現在の最新の販売価格に基づいて注文を計算します。あなたが設定した価格距離で、注文を受け取るために少額の注文を委託します。価格が未決注文の指値価格を上回り続ける場合、取引数量が合計注文金額と等しくなるまで定期的に注文が発注されます。
時間加重販売委託図
OKX ストラテジー トレーディングにアクセスするにはどうすればよいですか?ユーザーは、OKX アプリまたは公式 Web サイトから「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか戦略を作成して体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、独自の戦略を作成するだけでなく、「高品質な戦略」と「戦略リーダー向けの高品質な戦略」も提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略をフォローしたりすることができます。
OKX ストラテジー取引には、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。操作の面では、OKX はユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、ユーザーがすぐに始めて熟練できるようにするグラフィックとビデオのチュートリアルも提供します。手数料に関しては、OKX は手数料体系を全面的に改善し、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティの面では、OKX には世界トップの専門家で構成されたセキュリティ チームがあり、銀行レベルのセキュリティ保護を提供します。
AICoin の戦略にアクセスするにはどうすればよいですか?
AICoin 戦略取引にアクセスするにはどうすればよいですか?ユーザーは、AICoin ホームページの「相場」セクションの右側にある「取引」モードに入り、「スマート注文分割」をクリックしてエクスペリエンスを開始できます。スマートな分割戦略に加えて、「コミュニティ インジケーター」は、ユーザーが検索して「マイ インジケーター」として追加できる多くの「高品質インジケーター」も提供します。
AICoin は、ユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、すぐに開始できるグラフィックとビデオのチュートリアルを提供します。スマート注文分割には、柔軟な注文発注、最小 0.3 秒の発注間隔、分割注文の数が高度に隠蔽されるため、対戦相手が監視できないという利点があります。
免責事項
この記事は参考目的であり、著者の見解のみを表すものであり、OKX の立場を表すものではありません。この記事は、(i) 取引のアドバイスまたは取引の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、または保有の提案または勧誘、(iii) 財務、会計、法律または税務に関するアドバイスを提供することを目的としたものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。ステーブルコインやNFTを含むデジタル資産の保有には高度なリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。自分の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。特定の状況については、法律/税務/取引の専門家にご相談ください。適用される現地の法律および規制を理解し、遵守することはお客様の責任です。
