BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

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1週間前
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トランプ氏の次期大統領就任のニュースが確定した後、通貨価格は74,000ドルの上値抵抗線を突破した。 11月5日火曜日の午後4時(香港時間)から11月8日の午後4時までの間に、通貨価格は11%上昇し、選挙の強気目標範囲(7万6千ドルから7万8千ドル)に達しました...

BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

主要指標:(11月4日午後4時→11月11日午後4時香港時間)

  • BTC/USD 通貨価格は +18.4% 上昇 ($68,000->$81,200)、ETH/USD 通貨価格は +27.6% 上昇 ($2,460->$3,140)

  • BTC/USD ATM ボラティリティは年末(12 月)に -6.2 ポイント(58.0→51.8)低下し、12 月 25 日には歪度は +0.1 ポイント(3.1→3.2)増加しました。

BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

  • トランプ氏の次期大統領継承が確認されたことを受け、価格は7万4千ドルの抵抗線を超えて上昇した。 11月5日火曜日の午後4時(香港時間)から11月8日の午後4時(香港時間)までの間に、コインは11%上昇し、選挙の強気目標範囲(7万6千ドルから7万8千ドル)に達しました。それ以来、勢いはさらに増していきました。私たちは選挙後もBTCに対して強気の姿勢を続けており、先物価格目標を10万ドル以上に設定しています。短期的には価格の変動や景気後退が起こる可能性がありますが、テクニカルな状況の中核は引き続き強気です。

  • 積極的な利益確定と短期的な市場の反動の可能性を考慮すると、現在の主要なサポートレベルである74,000〜72,000ドルが維持されると考えています。

市場のテーマ

  • 選挙前に2人の大統領候補間の勝利の差が縮まり、スポット市場は短期清算となり6万7000ドルまで下落した。それにもかかわらず、トランプ氏は最終的に次期大統領としての地位を維持し、共和党も下院と上院で過半数を獲得することに成功した。これは、暗号通貨市場が待ち望んでいた新たな触媒であることがついに証明されました。選挙初期に7万5千ドルから7万6千ドルの範囲まで上昇した後、コインは急騰し、週末にかけて心理的に重要な8万ドルの水準を突破した。同時に、ETHが3,000ドルを超える水準に戻ったため、他の小型コインの価格も大幅に上昇しました。

  • 米連邦準備制度理事会(FRB)は選挙後の木曜夜にハト派的な利下げを発表しており、緩和的なマクロ環境は依然として年末までのリスク資産の好パフォーマンスを支えている。市場ではリスク資産の保有を短期的に削減する強い理由はないとの見方が一般的だったため、金曜日に発表された中国の景気刺激策は市場の注目を集めるには至らなかった。これにより、仮想通貨の価格も上昇し続けるでしょう。

  • トランプ大統領の当選を受けて米ドルが他の法定通貨に対して上昇した一方(米ドル利回りの上昇が一因)、価格は仮想通貨の規制や潜在的な戦略的準備金を支持する新たな物語に反応しなかった。さらなる資金流入が裏付けられるまで、今後数カ月はこのシナリオが支配的となる可能性が高い。

ATM インプライド ボラティリティ

BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

BTC ATM インプライド ボラティリティ (11 月 4 日から 11 月 11 日、香港時間午後 4 時)

  • 選挙イベントによるボラティリティは結局、割安に織り込まれた。投票日の2日前、市場は徐々に時間値の動きを5.5%まで縮小させたが、最終的には選挙当日の実際の日々の値動きは8.5%近くになった。投票日の結果の行方も市場全体を不意を突いた。というのは、多くの人が選挙戦の激化を予想しており、選挙結果の遅れを見越して11月中旬から先にかけて保険料を引き上げているからだ。最終的に、これらの保険料は選挙後に積極的に清算されました。

  • インプライド・ボラティリティの水準は選挙以来、主にコール(従来のコール・スプレッドを使用)とより高い価格帯のボラティリティに対する売り圧力の組み合わせにより低下傾向にある。同時に、権利行使価格に若干の上昇が見られることを除いて、価格が徐々に上昇するにつれて、オプションを通じた方向性取引には関心が薄れてきました。

  • 新政権が政権を握るにつれてボラティリティが沈静化する可能性があるという構造的な議論がある。トランプ大統領が仮想通貨に対する米国の制度的規制を推進することに成功すれば、新たな資本流入の波が起こる可能性がある。この資本流入の波は通貨価格の軸となり、ボラティリティは弱まるだろう。さらに、選挙イベントに加えて、過去数カ月間の通貨価格の実際の変動率も40年代前半のレベルまで低下しており、この見方がさらに裏付けられています。ただし、トランプ大統領が実際に仮想通貨の議会承認を可決するまでには、まだ長い道のりがあることを指摘する必要がある。

歪度/尖度

BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

BTC ボラティリティ - 週次レビュー (11 月 4 日~11 月 11 日)

  • 強気の地合いにもかかわらず、今週の歪度はほぼ変わっていない。依然として古典的な上値構造(主に売り圧力とコールスプレッドによって引き起こされる)であり、価格のより高い時点で市場に強気のボラティリティを生み出しており、新たな需要によってまだ相殺されていません。したがって、価格が上昇すると、

  • コインの価格とインプライド・ボラティリティの相関関係は十分に表現されていないため、歪度に影響を及ぼし、強気のセンチメントと供給による下値への影響が取り除かれます。

  • 尖度は現在徐々に低下していますが、現時点では売りが行き過ぎていると考えられます。なぜなら、スポットは新しいローカルレンジ内で安定するとはいえ、特定のリスクオフイベントが発生すると、依然として10万ドルを超えて爆発するか、6万ドルから6万5千ドルを下回る可能性があるからです。

来週も皆さん頑張ってください!

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