美國非農業資料遠差預期比特幣新低後反彈
資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
美國 4 月非農就業人口增幅顯著不及預期，為六個月以來的最小增幅，失業率意外上升到 3.9% ，薪資增幅同比為 3.9% ，低於預期和前值，有利於通膨降溫。數據公佈後，交易員們對聯準會首次降息的預期時間從 11 月提前至 9 月。數據公佈後，比特幣從低點的 59000 美元短時間反彈至最高 65500 美元。
距離下一次聯準會議息會議（2024.06.13）還有約 34 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週 BTC 價格上漲 6.8% ，ETH 價格上漲 1.68% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週 BTC 上升後形成密集成交區，而 ETH 價格在密集成交區內震盪。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 成交量在 5.3 非農業公佈時最大；未平倉量 BTC 與 ETH 都有小幅上升。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天平均值，橘色是 7 天平均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 在 5.3 上漲時最高 ETH 在 5.6 下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都下降。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為 7 日平均
事件驅動
在事件方面，美國非農業數據遠差預期，數據公佈後，比特幣與以太坊都快速從低位反彈上升。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，比特幣最強勢，表現最差為 HS 300 。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放款年化收益平均為 11.1% ，短期利率在 11.9% 左右。
黃色線為 USD 利率的最高價，藍色線為最高價的 75% ，紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 4.5% ，合約槓桿情緒持續低迷。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率，紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性下降至 0.46 左右，不同品種間的一致性急劇下降。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada , agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb , comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot , icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn , sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個幣，價格在30 日均線上方的佔比為44% ，相對BTC 價格在30 日均線上方佔比為47% ，距離過去30 天最低價大於20% 的佔比為11% ，距離過去30 天最高價小於10% 的佔比為7% ，過去一週市場寬度指標顯示顯示整體市場處於逐步回升的階段。
上圖為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band , bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, eth, fet , fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty , lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean , one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia , trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30 日的各寬度指標佔比
總結
過去一周比特幣(BTC)和以太幣(ETH)的價格都在非農業數據公佈後上漲，但隨後以太坊的回落較大。歷史波動率在比特幣在 5.3 上漲時達到最大，而以太坊在 5.6 回落下跌時達到最大。成交量在非農資料公佈後達到最大值，未平倉量有小幅上升。隱含波動率則是整體下降。資金費率持續低位，市場寬度指標顯示市場正逐步回升。在事件方面，美國非農業數據遠差預期，數據公佈後比特幣和以太坊快速從低位反彈。
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