關鍵指標(香港時間8 月 26 日下午 4 點-> 9 月 2 日下午 4 點) :
BTC/USD -9.8% ($ 63, 600 -> $ 57, 400) ,ETH/USD -12.2% ($ 2, 735 -> $ 2, 400)
BTC/USD 12 月(年底)ATM 波動率波動率-1.4 v ( 62.2-> 60.8),12 月 25 d 風險逆轉波動率+ 0.2 v ( 2.1 -> 2.3)
現貨技術指標概覽
嘗試突破$ 64-65 k 的區間阻力位未果,BTC 價格迅速回落,跌至短期支撐位$ 57 k
如果跌破$ 57 k,可能會引發更大幅度的下跌,進而挑戰$ 53-54 k 的價格區間支撐。我們認為在極短期內,風險回報可能會進一步下探低點,但如果出現強勁的反轉訊號,則可能形成一個堅實的底部,從而為接下來的FOMC 會議和美國大選期間的上漲勢頭奠定基礎。
市場大事件:
整體來看,本週市場相對平靜,市場參與者仍在消化月初的劇烈波動,在迎接美國大選和年底繁忙日程前,盡情享受最後的夏日時光。
加密貨幣價格缺乏上漲勢能,美元依然受益於其較高的收益率,而市場已經消化了聯準會的降息預期。 BTC/USD 在$ 64-65 k 的阻力位遭遇阻力,回落至$ 60 k 以下,可能會在接下來挑戰$ 50-70 k 區間的下限。同時,ETH/USD 表現持續疲軟,未能突破$ 2800 附近的賣盤壓力。
美國的賭盤賠率顯示川普和哈里斯勝率幾乎持平,這削弱了川普持續發表的看漲言論所帶來的樂觀情緒(儘管哈里斯陣營也有一些初步支持加密貨幣的言論)。
ATM 隱含波動率
本週隱含波動率表現疲軟,主要是因為市場參與者在現貨價格上漲時賣出買權進行獲利。
實際波動率在快速回落至$ 60 k 後整體表現平靜,這導致曲線前端的波動率顯著下降,儘管 9 月還有許多重要事件日程。然而在周一早上,幾乎所有前端隱含波動率的下跌被完全扭轉,現貨價格挑戰了區間的近期低點$ 57 k。
市場對美國大選相關選擇權的需求持續存在,主要表現為將 9 月/10 月的買權滾倉至 11 月/12 月。此外,市場也對 9 月 18-19 日的 FOMC 會議選擇權表現出一定興趣,買入了一些 9 月 13 日vs 9 月 20 日的日曆價差選擇權。
偏斜/凸性:
經過上週的大幅修正後,本週偏斜走勢較為穩定;隱含波動率在現貨回調時有所下降,而由於現貨價格的下調,看漲期權的賣壓在周末有所減弱,減輕了對上方偏斜和蝶式選擇權的壓力。
蝶式選擇權IV 在經歷上週低迷後整體回升;我們繼續認為,BTC 在挑戰或突破$ 50-70 k 價格區間時,波動率會上升。
祝您本週交易順利!
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