非農數據公佈後市場整體下挫
資料來源：investing.com
美國 8 月非農業數據公佈後，市場反應複雜，既未完全符合樂觀預期，也未達成悲觀預測。失業率從 4.3% 降至 4.2% ，符合預期，消除了「薩姆規則」所釋放的衰退訊號。然而， 8 月新增就業人口僅 14.2 萬人，低於預期的 16.5 萬人，且前值被大幅下修，進一步顯示勞動市場的放緩跡象。
市場資金呈現糾結狀態，悲觀情緒一度推動聯準會在 9 月降息 50 個基點的機率從 40% 升至 50% ，與降息 25 個基點的預期持平。隨後，市場開始重新評估聯準會官員的演講。
聯準會理事沃勒發表鴿派言論，表示如果適當將提倡前降息，並不排除大幅降息的可能性。 FOMC 永久票委會、被譽為「聯準會三把手」的紐約聯儲主席威廉斯則認為，目前降息是合適的，但未明確支持降息 50 個基點。
數據公佈後，比特幣從 56,000 美元小幅漲至 57,000 美元，但隨後開始下跌，最低跌至約 52,500 美元。數位貨幣市場整體隨之下跌，呈現明顯的承壓狀態。
距離下一次聯準會議息會議（2024.09.19）還有約 12 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
近一週 BTC 價格下跌-5.36% ，ETH 價格下跌-6.28% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週 BTC 與 ETH 都跌破密集成交區在低位放量。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 都在 9 月 4 日低位插針時成交量最大；未平倉量 BTC 與 ETH 都上升。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天平均值，橘色是 7 天平均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 與 ETH 在 8.30 開始下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 都上升。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為 7 日平均
事件驅動
過去一週非農資料公佈後加密市場整體下挫。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，表現最差為納指。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放款年化收益平均為 10.2% ，短期利率升至在 12.9% 。
黃色線為 USD 利率的最高價，藍色線為最高價的 75% ，紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 1.9% ，合約槓桿情緒仍較低。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率，紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性在 0.72 左右，不同品種間的一致性從高位下降。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada , agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb , comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot , icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn , sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個幣，價格在30 日均線上方的佔比為7% ，相對BTC 價格在30 日均線上方佔比為34% ，距離過去30 天最低價大於20% 的佔比為4% ，距離過去30 天最高價小於10% 的佔比為6% ，過去一週市場寬度指標顯示整體市場大部分幣持續下跌態勢。
上圖為[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec , 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx , chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar , hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jasmy, jto, jup, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, manta , mask, matic, meme, mina, mkr, near, neo, nfp, ocean, one, ont, op, ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp , skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wif, wld, woo,xai, xem, xlm, xmr, xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30 日的各寬度指標佔比
intersection(滿足四個條件的交集){}
總結
在過去一周，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）的價格沖高後下跌-5.36% 和-6.38% ，兩者的價格在寬幅震盪下跌，向下跌破近期密集成交區。 9 月 4 日，兩者價格下穿近期低點反彈，當天的成交量達到峰值，而未平倉合約量都有小幅上升。在波動率方面，歷史波動率在 8 月 30 日的下跌時達到最高，然而，隱含波動率 BTC 與 ETH 都有所上升。在不同資產的表現對比中，黃金在比特幣、納指、恆指及滬深 300 中最為強勢，而納指的表現最為疲軟。 USD 的放款年化報酬率平均為 10.2% 。 BTC 的資金費率平均年化收益為 1.9% ，顯示合約槓桿情緒仍然較低。選定的 129 個幣種之間的相關性在0.72 左右，顯示不同品種間一致性從高位下降。市場寬度指標顯示，整體市場中大部分加密貨幣維持下跌態勢。非農資料公佈後加密市場整體下挫。
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