OKX는 고품질 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적인 전략 연구를 공동으로 시작했습니다. 이는 실제 데이터 측정 및 전략 특성과 같은 핵심 차원 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고 맹목적인 사용을 방지하기 위해 노력합니다.
시간 가중 전략과 빙산 주문 전략은 대량 주문 분할을 위한 두 가지 일반적인 거래 전략으로, 특히 대규모 거래와 정량 거래에 적합합니다.
시간가중전략은 대량주문을 분할한 후 시간분할 방식으로 주문을 받는 전략이다. 그 목적은 시장 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 특정 기간에 걸쳐 대량 주문을 균등하게 분산시키는 것입니다. 기본 원칙은 대규모 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 나누고 미리 설정된 시간 간격 내에 순차적으로 실행하여 전체 거래 과정의 평균 가격이 시장 평균 가격에 가깝도록 하는 것입니다. 이 전략은 일회성 주문으로 인한 시장 영향을 효과적으로 방지하고 미끄러짐 위험을 줄일 수 있으며 일반적으로 시장 변동이 거래 가격에 과도한 영향을 미치는 것을 피하려는 거래자 또는 기관 거래자에게 적합합니다.
아이스버그 커미션 전략은 대량 주문을 분할하여 일괄 주문하는 전략으로, 그 목적은 거래 전략의 실제 거래량을 여러 개의 작은 눈에 띄는 주문으로 나누어 다른 시장 참여자를 방지하는 것입니다. . 시장 가격의 급격한 변동을 피하기 위해 대규모 거래의 의도를 감지합니다. 기본 원칙은 대규모 거래 주문을 여러 개의 작은 하위 주문으로 분해하고 그 중 일부만 시장에 표시하는 것입니다. 하위 주문이 완전히 채워지면 시스템은 전체 대량 주문이 완료될 때까지 자동으로 다음 하위 주문을 생성합니다. 이를 통해 시장은 빙산의 일각만 볼 수 있으며 실제 주문 규모를 숨길 수 있습니다. 일반적으로 자신의 강점을 숨기고 싶은 기관 트레이더나 대규모 자금을 보유한 트레이더에게 적합합니다.
즉, 실제 거래에서는 대량 주문 실행을 더 잘 관리하기 위해 다양한 사용 시나리오에 따라 두 가지 다른 전략을 선택할 수 있습니다. 시간 가중 전략으로 시간의 영향을 분산시키고 빙산 전략을 사용하여 거래량을 은폐함으로써 거래자는 거래 의도를 보호하면서 시장 충격 및 미끄러짐 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 전략은 초빈도 거래, 기관 거래 및 대량 주문 실행에 널리 사용되며 특히 유동성이 낮거나 변동성이 높은 시장 환경에 사용하기에 적합합니다.
장단점 비교
전반적으로 시간 가중 전략은 실제 적용에서 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 첫째, 시장 영향이 작다. 대규모 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 나누어 기간에 따라 점진적으로 실행함으로써 시장 가격에 미치는 영향을 줄입니다. 둘째, 가격 평활화. 거래시간을 분산시킴으로써 대량의 거래주문으로 인한 급격한 가격변동을 방지하고 보다 평균적인 거래가격을 확보할 수 있습니다. 셋째, 간단하고 이해하기 쉽습니다. 전략 로직은 비교적 간단하고 이해하기 쉽고 조작이 간단하며 OKX 플랫폼에서 한 번의 클릭으로 사용할 수 있습니다. 넷째, 높은 제어성. 실행의 유연성을 높이기 위해 자신의 필요에 따라 가격, 시간 간격, 수량 등을 설정할 수 있습니다.
그러나 그 단점도 상대적으로 분명합니다. 예를 들어 실행 위험이 있습니다. 일정한 간격으로 일괄적으로 실행되기 때문에 시장의 변동성이 심할 경우 최적의 가격을 얻지 못할 수도 있습니다. AICoin 시간 가중 전략은 실행 시 시간 간격과 거래 수를 무작위로 지정하여 전략을 식별하고 저격하기 어렵게 만듭니다.
빙산 위임 전략은 실제 적용에서도 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 첫째, 진정한 의도를 숨기십시오. 빙산 위탁 전략은 대규모 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 나누어 점진적으로 시장에 출시함으로써 대규모 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고 시장에서 발견되어 이용될 위험을 줄입니다. 둘째, 단계별로 구현해 보세요. 점진적인 주문 실행은 대규모 거래 주문이 시장 가격에 미치는 영향을 줄이고 더 나은 거래 가격을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 셋째, 유연성입니다. 표시되는 주문의 수와 빈도는 시장 상황에 따라 조정될 수 있어 적응성이 뛰어납니다.
물론 빙산 위임 전략에도 단점은 있다. 예를 들어 유동성 위험. 주문의 일부만 노출되기 때문에 시장 유동성이 갑자기 떨어지면 주문이 제때 체결되지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. AICoin 빙산 위임 전략은 운영 중 주문 위치, 주문 간격 및 거래 수량을 무작위화할 수 있어 전략을 식별하고 저격하기가 더 어려워집니다.
이론적 분석 - 강세장과 약세장에서 두 가지 주요 전략의 성과
첫째, 하락장과 상승장에서 시간가중 전략의 성과에 대한 이론적 분석이다.
1) 강세장에서의 성과
강세장에서는 시간가중 전략을 통해 일괄 위탁을 통해 대규모 매수가 통화 가격에 미치는 영향을 방지함으로써 구매 비용을 절감합니다. 이 전략은 강세장에서 더 나은 초과수익을 달성할 수 있습니다.
2) 약세장에서의 성과
약세장에서는 시간 가중 전략이 더 방어적입니다. 테이커 제한 가격을 설정하면 하락장에서 너무 높은 가격으로 주문을 받는 것을 방지하여 손실 위험을 줄일 수 있습니다. 동시에 약세장에서의 일괄 주문은 최저점을 더 잘 파악하고 수익 기회를 늘릴 수도 있습니다.
일반적으로 시간 가중 전략은 역동적인 환경에서 상당한 이점을 갖습니다. 사용자의 주요 목표가 대량 주문의 시장 영향을 분산하고 장기간에 걸쳐 점진적으로 실행하는 것이라면 시간 가중 전략이 좋은 선택입니다. , 그러나 시장 변동으로 인한 위험을 인식해야 합니다.
둘째, 하락장과 상승장에서 빙산전략의 성과에 대한 이론적 분석이다.
1) 강세장에서의 성과
강세장에서는 시장이 일반적으로 강세를 보이고, 구매자의 힘이 강하며, 시장 거래가 활발하고 유동성이 높습니다. 빙산 전략은 대규모 매수 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고, 시장이 가격을 상승시키는 것을 방지하여, 상승하는 시장에서 상대적으로 낮은 가격으로 일괄 매수할 수 있습니다. 그러나 시장 가격이 급등할 경우 노출된 모든 소액 주문이 체결되지 않아 더 낮은 가격에 매수하지 못하고 탑승하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
2) 약세장에서의 성과
약세장에서는 시장이 일반적으로 약세를 보이고, 매도자가 강하며, 시장 거래가 상대적으로 적고, 유동성이 낮습니다. 빙산 전략은 대규모 매도 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고, 시장에서 패닉 매도를 피하고, 하락장에서 상대적으로 높은 가격에 일괄적으로 매도할 수 있습니다. 그러나 낮은 유동성으로 인해 빙산 주문 중 소액 주문 부분은 신속하게 완료되기 어려울 수 있으며, 이로 인해 대기 중인 주문이 실행되지 못하고 주문에서 벗어나지 못할 위험이 커집니다.
일반적으로 대량 주문의 실제 규모를 숨기고 역시장 운영을 피하고 싶다면 빙산 주문 전략이 매우 적합하며, 특히 빈도가 높은 거래에서는 더욱 그렇습니다.
OKX의 두 가지 주요 전략적 진입
현재 OKX 전략 트레이딩은 편리하고 다양한 전략 품종을 제공합니다.
OKX 아이스버그 전략은 단순히 가격 거리나 비율을 기준으로 주문하는 대신 보다 역동적이고 유연한 주문 방식을 채택합니다. 이러한 주문 방식은 슬리피지를 크게 줄이고 거래 의도를 더 잘 숨기는 목적을 달성할 수 있습니다. 또한 OKX Iceberg Strategy는 더 빠른 거래, 균형 잡힌 거래 속도, 더 나은 가격의 세 가지 모드를 포함하여 다양한 주문 방법을 제공하며 사용자는 자신의 선호도와 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 일반적으로 OKX 빙산 전략에는 대량 주문 분할, 숨겨진 거래, 슬리피지 감소, 맞춤형 지정가 주문 선호 등 많은 핵심 이점이 있습니다.
OKX의 시간 가중 전략의 특징은 대량 주문 분할, 정기적인 주문 배치, 슬리피지 감소입니다. 이 전략의 장점은 대규모 거래를 여러 거래로 분할하고 시장에 진입해 서로 다른 시간에 주문을 받아 단일 주문으로 시장이 자극되는 것을 방지하고 가격이 설정된 조건을 충족하면 거래를 신속하게 완료할 수 있다는 것입니다. 주문을 받고 있습니다. 또한 이러한 주문은 IOC(Immediate Or Cancel) 모드로 주문을 받기 위해 시장에 진입합니다. 이는 거래가 즉시 완료되고 위탁 주문 중 즉시 실행되지 않은 부분이 취소된다는 의미입니다. 예를 들어 주문량이 2개라면 1.6개만 거래되면 나머지 0.4개는 즉시 취소되어 슬리피지를 최대한 줄여줍니다. 시간 가중 위탁은 현물 가격뿐만 아니라 무기한 계약, 배송 계약, 레버리지 거래에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어, OKX 시간 가중 주문은 어떻게 작동하나요?
매수를 예로 들자면, 시장 가격이 테이커 제한 가격보다 높으면 주문이 중단됩니다. 시장 가격이 테이커 제한 가격보다 낮으면 주문이 재개되고 현재 최신 입찰 가격을 기준으로 주문이 계산됩니다. 당신이 설정한 가격 거리, 그리고 주문을 받기 위해 소액 주문을 맡깁니다. 가격이 계속해서 지정가 주문 한도 가격보다 낮을 경우, 거래 수량이 총 주문 금액과 같아질 때까지 정기적으로 주문이 이루어집니다.
시간가중 위탁구매 다이어그램
매도를 예로 들자면, 시장 가격이 테이커 제한 가격보다 낮으면 주문이 중단됩니다. 시장 가격이 테이커 제한 가격보다 높으면 주문이 재개되고 현재 최신 판매 가격을 기준으로 주문이 계산됩니다. 당신이 설정한 가격 거리, 그리고 주문을 받기 위해 소액 주문을 맡깁니다. 가격이 지정가 주문 한도 가격을 계속 초과하는 경우, 거래 수량이 총 주문 금액과 같아질 때까지 정기적으로 주문이 이루어집니다.
시간가중 판매 위탁 다이어그램
OKX 전략 트레이딩에 어떻게 접근하나요? 사용자는 OKX 앱이나 공식 웹사이트를 통해 트레이딩 섹션의 전략 트레이딩 모드에 들어간 후 전략 광장을 클릭하거나 전략을 만들어 경험을 시작할 수 있습니다. Strategy Square는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 현재 고품질 전략과 전략 리더를 위한 고품질 전략도 제공하고 있습니다. 사용자는 전략을 복사하거나 따라갈 수 있습니다.
OKX 전략 거래에는 쉬운 운영, 낮은 수수료 및 보안과 같은 여러 핵심 이점이 있습니다. 작동 측면에서 OKX는 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정하는 데 도움이 되는 지능형 매개변수를 제공합니다. 또한 사용자가 빠르게 시작하고 능숙해질 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼도 제공합니다. 처리 수수료 측면에서 OKX는 처리 수수료 시스템을 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 절감했습니다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 보안팀을 보유하여 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
AICoin의 전략에 어떻게 접근하나요?
AICoin 전략 거래에 어떻게 접근하나요? 사용자는 AICoin 홈페이지의 견적 섹션 오른쪽에 있는 거래 모드에 들어간 후 스마트 주문 분할을 클릭하여 경험을 시작할 수 있습니다. 스마트 분할 전략 외에도 커뮤니티 지표는 사용자가 내 지표로 검색하고 추가할 수 있는 다양한 고품질 지표를 제공합니다.
AICoin은 사용자가 거래 매개변수를 보다 과학적으로 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고 빠르게 시작할 수 있도록 그래픽 및 비디오 튜토리얼을 제공합니다. 스마트 주문 분할은 유연한 주문, 0.3초의 짧은 주문 간격, 분할 주문 수를 상대방이 모니터링할 수 없도록 숨겨져 있다는 장점이 있습니다.
부인 성명
본 글은 참고용일 뿐이며 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
