CPI 數據走低主流幣價格衝高回落
資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/cpi-733
年內降息預期大幅升溫， 9 月首次降息的可能性回升至 80% ， 7 月降息機率重現。比特幣與以太幣價格在 CPI 數據公佈前持續上漲，數據公佈後衝高回落。美國勞工部公佈的數據顯示， 6 月份美國消費者物價指數（CPI）年增速由5 月的3.3% 放緩至3% ，為去年6 月以來最低增速；環比由5 月的持平，轉為6 月的下降0.1% ，增幅較上月回落0.1 個百分點，為2020 年5 月以來的首次負增長，顯示出通膨繼續放緩的跡象。
距離下一次聯準會議息會議（2024.08.01）還有約 17 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週 BTC 價格上漲 0.51% ，ETH 價格上漲 1.3% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個週的價格變動率
價量分佈圖（支撐阻力）
過去一週 BTC 與 ETH 在低位放量形成新的密集成交區後震盪上行。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 在 7 月 5 日下跌時成交量最大；未平倉量 BTC 與 ETH 都持續下降。
上圖最上方 BTC 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值，橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢，中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天平均值，橘色是 7 天平均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態，綠色是價格上升有成交量支持，紅色是在平倉，黃色是在緩慢累積倉位，黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 與 ETH 在 7.5 下跌時最高；隱含波動率 BTC 與 ETH 同步下降。
黃色線為歷史波動率，藍色線為隱含波動率，紅點為 7 日平均
事件驅動
過去一周比特幣與以太幣價格在 CPI 數據公佈前持續上漲，數據公佈後衝高回落。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中，黃金最強勢，表現最差為恆指。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放款年化收益平均為 12% ，短期利率下降至 3.8% 。
黃色線為 USD 利率的最高價，藍色線為最高價的 75% ，紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 8.8% ，合約槓桿情緒維持較低水準。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率，紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性維持在 0.73 左右，不同品種間的一致性從高處回落。
上圖藍色先為比特幣價格，綠色線為[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada , agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb , comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot , icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn , sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx]整體的相關性
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的129 個幣，價格在30 日均線上方的佔比為9.4% ，相對BTC 價格在30 日均線上方佔比為33.8% ，距離過去30 天最低價大於20% 的佔比為5.5% ，距離過去30 天最高價小於10% 的佔比為10% ，過去一週市場寬度指標顯示整體市場大部分幣持續處於下跌態勢。
上圖為[bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec , 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx , chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar , hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jasmy, jto, jup, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, manta , mask, matic, meme, mina, mkr, near, neo, nfp, ocean, one, ont, op, ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp , skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wif, wld, woo,xai, xem, xlm, xmr, xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30 日的各寬度指標佔比
總結
在過去一周，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的價格在低位放量後震盪上升，同時這兩種加密貨幣的波動率和成交量在7 月5 日的下跌到低點時達到了最高水平。比特幣和以太坊的未平倉合約量都在下降。此外，比特幣與以太坊的隱含波動率也同步下降。比特幣的資金費率維持在低水平，這可能反映出市場參與者對比特幣的槓桿情緒持續低迷。市場寬度指標顯示大部分加密貨幣持續下跌趨勢，顯示整個市場在過去一周中維持疲軟的趨勢。 CPI 數據走低，數據公佈時主流幣價格衝高回落。
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