주요 지표(홍콩 시간 8월 19일 오후 4시 -> 8월 26일 오후 4시):
BTC/USD +8.5% ($58,600 -> $63,600), ETH/USD +4.4% ($2,620 -> $2,735)
BTC/USD 12월(연말) ATM 변동성은 변함없음(62.2 -> 62.2), 12월 25일 리스크 반전 변동성 -2.0v(4.1 -> 2.1)
현물 가격은 마침내 54-63k를 성공적으로 돌파하고 64-65k의 가격대 저항을 테스트했습니다. 이 범위가 깨질 수 있다면 BTC 가격이 다시 최고치에 도전할 수 있습니다(초기 목표는 70,000, 이후 74,000 이상). 초기 지원은 62.5k 미만입니다.
금요일의 가격 상승과 결합하여 지난 몇 주간의 고르지 못한 움직임으로 인해 (약간 혼란스러운) 반전 헤드앤숄더 패턴이 형성되었습니다. 이는 가격이 다시 하락하여 오버헤드 저항선을 성공적으로 돌파하지 못하면 해당 추세는 더 낮은 범위를 향해 의도적으로 움직일 수 있음을 의미합니다.
주요 시장 이벤트:
이번 주 초에는 시장 전체가 차분한 통합 단계에 있었지만, 금요일 밤 잭슨 홀 컨퍼런스에서 파월 의장의 연설이 다가오자 시장 기대치는 점차 높아졌습니다. 파월 의장은 시장이 더 빠르고 더 빠른 금리 인하에 빠르게 적응하고 있다는 기대를 억누르기보다는 지금이 바로 연준의 금리 인하 주기를 시작할 때임을 인정했습니다.
암호화폐 시장은 초기에 (미국 주식 시장의 급격한 상승/G10 통화 대비 미국 달러 약세와 비교하여) 상대적으로 느리게 반응했지만, 결국 BTCUSD는 최근 가격대 58~62,000을 돌파하고 64,000에서 안정되는 모습을 보였습니다. ETHUSD는 최근 높은 위치까지 동시에 상승할 것입니다.
이제 지정학적 소음은 점차 뒤로 물러나고 있으며, 중동의 긴장 고조가 임박할 기미는 보이지 않고, 평화 협상 역시 실질적인 진전 없이 진전을 이루기 위해 애쓰고 있습니다.
ATM 내재변동성:
내재 변동성은 이번 주에 대체로 횡보세를 유지했으며, 현물 가격은 잭슨 홀 회의를 앞두고 박스권에 머물렀습니다. 잭슨홀 세션에서는 내재변동성이 밤새 손익분기점인 2.5%(내재변동성 60)까지 상승했습니다. 이 수준은 고주파수 데이터에서는 대체로 합리적이지만 고정 시간 데이터에서는 낮습니다.
잭슨홀 미팅 이후 현물가격은 58~62,000대를 돌파했고, 내재변동성은 초기에 증가했습니다. 그러나 월요일까지 내재변동성은 빠르게 하락했고, 현물/실현변동성은 64,000 근처에서 정체되었습니다.
미국 선거 관련 옵션에 대한 수요는 계속되며, 대부분은 9월/10월 요청이 11월/12월로 롤오버됩니다. 그러나 주말 이후 장기 콜옵션이 대량 공급되면서 선도 가격도 하락해 미국 선거 영향이 줄어들었다.
왜도/볼록성:
스큐 가격은 상당히 낮아졌습니다(위 옵션에 대한 수요 감소). 이는 흥미롭게도 현물 가격 조치와 정반대입니다. 이는 시장이 여전히 가격 하락 가속화에 대해 우려하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이전에 이 범위에서 두 번의 하락이 매우 급격한 현물 가격 변동을 보였기 때문입니다.
또한 일부 트레이더는 현물 가격 상승을 이용하여 특히 만기가 긴 커버드 콜을 판매하고 있으며 이는 기간 구조의 기울기에 하향 압력을 가하고 있습니다.
이번 주에는 볼록성이 다소 약해졌습니다. 실현된 변동성과 실제 현물 위험 반전의 상관관계가 매우 낮기 때문에 볼록성에 약간의 하향 압력이 가해졌습니다.
이번 주 거래에 행운이 있기를 바랍니다!
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