최근 부진한 심리와 함께 비트코인은 어젯밤 미국 세션 이후 약세를 보이며 10시경 2.5% 하락세를 이어갔으며, 아시아 세션에서도 한때 가격이 55,606달러까지 하락한 후 상승했습니다. US$55,606 정도에서 약간 변동합니다. 내재변동성은 당일 가격과 음의 상관관계를 유지합니다. BTC와 ETH의 기간 구조는 Bull Flattening입니다. 변동성 수준은 하루 동안 훨씬 더 높습니다. 최대 85% RV를 지원하여 명백한 반전 형태를 보여줍니다.
출처: 시그널플러스
ETH의 프런트엔드 IV 변화는 수치적 관점에서 볼 때 BTC의 IV 변화보다 높을 뿐만 아니라 현재 ETH의 IV는 역사적 최고치(75번째 백분위수 이상)에 있으며 변동성 원뿔에 헤징 비용이 내재되어 있습니다. RV는 또한 현재 상황을 반영합니다. 풍부한 VPR은 하락 변동성 전략을 유도하여 단기적으로 기간 구조의 상승 패턴을 약화시킬 수 있습니다.
출처: 시그널플러스
출처: Deribit(9월 4일 16:00 UTC+8 기준)
프런트 엔드 Skew는 가격이 더 떨어지고 최근 최저치를 깨뜨림에 따라 어제의 모든 이익을 최저치로 되돌렸습니다. 각 기간 말의 Vol 프리미엄도 더 높은 위치에 설정되었습니다. 그 중 BTC의 미국 선거와 관련된 11월 8일이 가장 크게 상승했으며 다음 두 만기에서도 볼록성이 증가했습니다. 연말(12월 27일) ETH는 여전히 지역 최고치를 경신하며 3.53%까지 상승했습니다.
출처: SignalPlus, Vol Skew
출처: SignalPlus, Fly
거래 관점에서 볼 때 BTC 거래의 방향성은 상대적으로 균형을 이루고 있습니다. 가격 하락은 거래자들에게 자신의 포지션(예: 29 NOV-35000-P 500 BTC Long put)에 대해 극단적인 시나리오 보호를 설정하도록 상기시킬 뿐만 아니라 강세를 고집하는 사람들에게 보호를 제공합니다. 27 SEP 63000 대 65000 Long Call Spread(레그당 200 BTC)와 같은 포지션을 개설하기 위한 더 저렴한 강세 전략을 위한 기회를 제공합니다.
출처: SignalPlus, 블록 트레이드
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