BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

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2개월 전
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지난주에 논의된 단기 지지 수준 상승이 테스트된 후 현물 가격은 점진적으로 회복되었고 연방준비은행 FOMC 회의 이후 크게 상승하여 $64-65,000 범위의 저항 수준까지 상승했습니다....

BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

주요 지표: (9월 16일 오후 4시(홍콩 시간) -> 9월 23일 오후 4시(홍콩 시간)):

  • BTC/USD + 7.8% ($58,900 -> $63,500), ETH/USD + 14.5% ($2,305 -> $2,640)

  • BTC/USD 12월(연말) ATM 변동성 -0.1 v (59.5->59.4), 12월 25일 리스크 반전 변동성 + 0.8 v (2.4->3.2)

현물 기술 지표 개요

BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

  • 지난 주에 논의된 단기 상승 지지가 테스트된 후, 현물 가격은 점진적으로 회복되었고 연방준비은행 FOMC 회의 이후 크게 상승하여 $64-65,000 범위의 저항선까지 상승했습니다. 시장은 지난 몇 거래일 동안 이 범위에서 맴돌았지만 BTC는 현재 64,000달러 이상으로 저조한 성과를 보이고 있습니다.

  • 기술적 분석 관점에서 우리는 가격이 61.5,000달러에서 64,000달러 범위에서 통합되어 지지를 형성할 것으로 예상합니다. 이 범위를 벗어나면 현물 가격이 $70,000 근처의 최고치에 더 도전할 수 있습니다.

  • 가격이 이 범위의 상한선을 돌파할 경우 장기 깃발의 상단에서 돌파가 수반되어(자세한 내용은 아래 그림 참조) 더 큰 시장 변동을 유발할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

주요 시장 이벤트:

  • 연준의 FOMC 회의는 금리 인하 사이클의 출발점으로 50bp 금리 인하를 선택했고, 이는 주식시장과 암호화폐(특히 알트코인) 시장 심리를 크게 끌어올렸고 이에 따라 금과 은 가격도 상승했다. 흥미롭게도 미국 달러는 G 10 통화에 대해 더 이상 약세를 보이지 않았는데, 이는 달러 포지션이 과도하게 늘어나 달러 가치 하락을 제한했을 수 있음을 시사합니다.

  • 미국 대통령 여론 조사에서는 계속해서 Harris를 약간 선호하고 있지만 단기적인 논의의 초점이 FOMC 금리 인하로 옮겨가면서 이것이 암호화폐 가격에 압력을 가하지 않습니다.

  • 해리스는 미국 대선 여론조사에서 약간 앞서 있지만, 단기 시장 초점이 연준의 금리 인하로 바뀌면서 암호화폐 가격에 미치는 영향은 제한적일 것입니다.

ATM 내재변동성:

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  • FOMC 회의 기간을 제외하면 실제 시장 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며 시장은 새로운 촉매제를 기다리고 있습니다. 고주파수 및 고정 만기 변동성 데이터에 따르면 실제 변동성은 45 근처에 머물렀으며 연준 회의 후 오전의 4.5% 변동은 시장이 해당 이벤트에 대해 가격을 책정한 균형점을 약간 벗어났습니다. 행사 전 2.5%) ~ 3.6%)

  • 명확한 시장 방향이 부족하고 FOMC 회의를 앞두고 약세 헤지 조치가 더욱 완화되면서 변동성이 계속 압박을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장이 최저 수준에서 거래되고 선거가 다가오고 있는 상황에서 내재 변동성은 대부분의 경우 여전히 지지력을 유지합니다.

  • 주 초에 만료가 임박한 계약이 크게 매도되었고 연준 회의 전에 다시 압력을 받았으며 주말에 다시 크게 매도되어 주요 저항선인 $64-65,000를 돌파하지 못했습니다. 9월 23일 현물가격은 잠시 범위 상한선까지 상승했으나 곧 가라앉고 감마 계약에서 큰 매도세가 이어졌습니다.

  • 시장은 곡선의 앞쪽 끝에서 위험 프리미엄을 제거하여 선거 변동성이 다시 약간 감소했습니다. 현재 대선 확률이 50/50에 가깝다는 점을 감안할 때, 선거가 다가올수록 변동성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

왜도/볼록성:

BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

BTC 변동성: 1주 검토 2024년 9월 16일 - 9월 16일

  • 이번 주 스큐 가격은 상승세를 보이고 있으며, 시장은 가격 상승을 위해 64,000~65,000달러 범위의 저항선을 돌파할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 단기적으로는 타당하지만 구조적으로 볼 때 연준 정책 자체는 현물 가격을 사상 최고치로 끌어올리고 선거가 끝나기 전에 새로운 변동성 체제를 구축하는 데 충분하지 않은 것으로 보입니다.

  • 이번 주 풋 옵션 풀기(버터플라이 매도/리스크 매수)로 인해 버터플라이 프리미엄이 감소한 반면, FOMC 이후 상승 수요는 주로 콜 스프레드 전략에서 발생하여 프리미엄 수준이 더욱 하락했습니다.

이번 주도 모두 행운을 빕니다!

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