SignalPlus 변동성 칼럼(20240924): 충격? 돌파구?

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2개월 전
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금리 인하에 대한 시장 기대는 디지털 통화 시장에서 낙관론을 유지해 왔습니다. BTC ETF는 주요 기관으로부터 계속해서 자본 유입을 받고 있으며, 가까운 시일 내에 ETF 기간에 대한 승인 가능성이 커뮤니티의 큰 관심을 끌었습니다. 이 점에서 ETH는 약간 약하지만 TradFi의 트래픽은 여전히 매우 적으며 Grayscale ETHE로 인한 매도 압력에 직면해야 합니다. 그러나 최근 BTC 대비 통화 가격의 상승은 여전히 활성화되고 있습니다. 최근...

SignalPlus 변동성 칼럼(20240924): 충격? 돌파구?

SignalPlus 변동성 칼럼(20240924): 충격? 돌파구?

금리 인하에 대한 시장 기대는 디지털 통화 시장에서 낙관론을 유지해 왔습니다. BTC ETF는 주요 기관으로부터 계속해서 자본 유입을 받고 있으며, 가까운 시일 내에 ETF 기간에 대한 승인 가능성이 커뮤니티의 큰 관심을 끌었습니다. 이 점에서 ETH는 약간 약하지만 TradFi의 트래픽은 여전히 매우 적으며 Grayscale ETHE로 인한 매도 압력에도 계속 직면하고 있습니다. 그러나 최근 BTC 대비 통화 가격 상승은 여전히 활성화되고 있습니다. 최근에는 2700을 기록한 직후 언론에 의해 열광적으로 보도되었지만 장중 충격 이후에는 상승세를 되돌릴 수 없었습니다.

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출처: Deribit(9월 24일 16:00 UTC+8 기준)

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출처: Deribit (9월 24일 16:00 UTC + 8 기준)

내재변동성은 기초자산의 상승 및 하락과 양의 상관관계를 보이며, 가격 조정이 잦아든 후 급격히 상승하고 하락하여 지난 3개월 동안 프런트엔드가 낮은 분위수 범위로 되돌아갔습니다. 이는 박스권 시장과 최근 하락하는 실질 변동성 지표입니다. 이는 Vol 프리미엄이 여전히 존재한다는 것을 의미하지만 꼬리 부분, 특히 상승 방향의 위험에 주의해야 합니다.

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출처: 시그널플러스

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출처: 시그널플러스

변동성 Skew의 관점에서 보면 지난 24시간 동안의 거래가 표면 경사면에 미치는 영향을 명확하게 볼 수 있습니다. 구체적으로 9월 말 BTC 풋옵션 매도는 단기 가격 안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했으며 콜 스프레드 형태로 강세 전망을 표명했지만 반면에 55,000 풋에 대한 수요가 많았습니다. 10월말 곡선을 형성하며 중반부 하락세로 회전하며 시장논의의 초점이 되었습니다. ETH의 거래량도 9월과 10월 말에 집중되었습니다. 10월 말 23,000 Put의 매도는 BTC 수요에 부응하여 시장 간 통화 상관 관계의 차이를 반영한 것일 수 있습니다. 최근 ETH의 출현으로 인해 예상치 못한 성과로 인해 9월의 강세 수요가 강화되었고 해당 만기일에 Skew가 현지 최고치로 올라갔습니다.

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출처: SignalPlus, BTC Vol Skew Flow

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출처: SignalPlus, ETH Vol Skew Flow

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