ตัวชี้วัดสำคัญ: (14 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ตามเวลาฮ่องกง -> 21 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ตามเวลาฮ่องกง)
BTC/USD + 6.6% ($64,250 -> $68,500), ETH/USD +7.9% ($2,525 -> $2,725)
BTC/USD ธันวาคม (สิ้นปี) ความผันผวนของ ATM -1.6 v (57.5-> 55.9), 25 ธันวาคม d ความผันผวนของการกลับรายการความเสี่ยง + 1.4 v (2.9 -> 4.3)
ภาพรวมของตัวชี้วัดทางเทคนิคเฉพาะจุด
ในที่สุดตลาดสปอตก็ทะลุแนวต้านของรูปแบบธงระยะยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเข้าสู่ช่วงราคาใหม่ที่ 67-69.5k เมื่อสถานการณ์การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง ตลาดเริ่มเตรียมการล่วงหน้าสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์
ปัจจุบันระดับราคา 70,000 ดอลลาร์มีแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก แนวโน้มราคาขาขึ้นค่อนข้างไม่รุนแรง (ความผันผวนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ) และเราคาดว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ หากราคาทะลุ $70.25k (และจากนั้น $72k) ตลาดสปอตอาจมีการเคลื่อนไหวกลับหัวอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน การทะลุระดับที่ต่ำกว่า 63.75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้มีการขายจุดในตลาดทันที โดยที่ราคาตกลงไปอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาด้วยความผันผวนที่มากขึ้น
งานตลาดนัด
ในที่สุดตลาด Uptober ที่รอคอยกันมานานก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ความน่าจะเป็นในการเลือกตั้งของทรัมป์ที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยรวมของรายงานทางการเงินของสหรัฐฯ (และข้อมูลยอดค้าปลีก) ในไตรมาสที่สาม และการขาดการยกระดับเพิ่มเติม ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงด้านตลาดฟื้นตัวขึ้น
จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคายังคงเป็นขาขึ้นในสัปดาห์นี้ในระยะสั้น เนื่องจากตลาดทะลุแนวต้านในช่วงราคา $66.5k - $67k ในขณะเดียวกัน การไหลเข้าของ ETF เพิ่มขึ้น และผลการดำเนินงานในสินทรัพย์ทุกประเภทก็กระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้น โดยทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบปีเมื่อเทียบกับสกุลเงิน Fiat และดัชนี SPX ก็แตะระดับสูงสุดอีกปีหนึ่ง
แม้ว่าอัตราต่อรองของทรัมป์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (อัตราการชนะมากกว่า 60%) แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเดิมพันส่วนบุคคลที่มีขนาดใหญ่มากเพียงไม่กี่รายการ อัตราต่อรองของโพลยังคงมีเสถียรภาพที่ประมาณ 50/50 ซึ่งหมายความว่าเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการวางตำแหน่งล่วงหน้าของตลาดเพื่อคว้าชัยชนะจากทรัมป์ (ค่าเงินดอลลาร์ที่เพิ่มสูงขึ้น สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น) คาดว่าจะมีการตัดสินการเลือกตั้งในนาทีสุดท้าย โดยในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์จะค่อยๆ ลดลงบางส่วน
ความผันผวนโดยนัยของ ATM
ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้เนื่องจากราคาสปอตได้เพิ่มขึ้นและทะลุผ่านแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงยังคงค่อนข้างต่ำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยมีความผันผวนตามจริงในระยะเวลาคงที่ประมาณ 45 (ในขณะที่ความผันผวนความถี่สูงใน 1 สัปดาห์อยู่ใกล้กับ 54) การไหลเข้าของ ETF ขนาดใหญ่ได้สนับสนุนการปรับราคาและระงับการย้อนกลับของความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง ในเวลาเดียวกัน ตลาดดูเหมือนจะมีการซื้อขายแกมม่าระยะยาวในโซนสูง โดยกำไรจากราคาสปอตจะถูกจำกัดโดยการป้องกันความเสี่ยงแกมม่า
ความผันผวนโดยนัยล้มเหลวในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จในการทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์ไปยังจุดนั้นขาดการติดตามผลและแนวโน้มราคาค่อนข้างคงที่ ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดการกระเด็นมากนักในการซื้อขายออปชั่น นอกจากนี้ ในระยะสั้น ตลาดกำลังสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนโดยหลักๆ ผ่านอัตราส่วนค่าโทรและการขายแบบซ้อนทับ ดังนั้น แม้จะมีความต้องการใหม่ ความผันผวนโดยนัยก็ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การนำทรัมป์มาใช้ในช่วงต้นของตลาดสปอตได้ลดความจำเป็นในการ ป้องกันความเสี่ยงด้านท้าย ของงาน และราคาความผันผวนของการเลือกตั้งก็ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โพลยังคงใกล้เคียง 50/50 เราคิดว่าตลาดกำลังตอบสนองต่อสิ่งนี้ก่อนเวลาอันควรโดยพิจารณาจากอัตราต่อรองเพียงอย่างเดียว ด้วยจุดคุ้มทุนระหว่างวันต่ำกว่า 5% และความน่าจะเป็นที่ชัยชนะของพรรครีพับลิกันจะเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าการดำรงตำแหน่งทางเลือกในวันที่มีการเลือกตั้งนั้นคุ้มค่า นอกจากนี้ในระยะสั้น การย้อนกลับของราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Harris อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
ความเบ้/นูน
ความผันผวนของราคาที่บิดเบี้ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากราคาสปอตทะลุผ่านช่วงบนของช่วง ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความสัมพันธ์ระหว่างสปอตกับความผันผวนในปัจจุบัน ซึ่งจนถึงขณะนี้เราได้สังเกตเห็นความผันผวนโดยนัยที่ลดลงเมื่อราคาสปอตสูงขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงความเบ้ของความผันผวนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงหมดอายุหลังการเลือกตั้ง ความเบ้ของความผันผวนยังเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงไม่สามารถนำมาประกอบกับ พรีเมียมของทรัมป์ เพียงผู้เดียว เราคาดว่าความผันผวนของราคาจะลดลงอย่างรวดเร็วหากอัตราต่อรองตกลงไปที่ระดับ 50/50 ของการสำรวจ
การซื้อขายแบบนูนนั้นเป็นการซื้อขายแบบไซด์เวย์ แม้ว่าสัปดาห์นี้เราจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการกลับตัวของความเสี่ยงแบบสปอตและโดยนัย เราถือว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ยังคงมีสัญญาออปชั่นจำนวนมากในส่วนตลาดมูลค่า $100,000 ถึง $120,000 รวมถึงการขาดแคลนความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงจากผู้ใช้ปลายทาง
ขอให้โชคดีกับการซื้อขายของคุณในสัปดาห์นี้!
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันใบพัดการซื้อขาย SignalPlus ได้ที่ t.signalplus.com เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์เพิ่มเติม หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlusCN หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: SignalPlus 123) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SignalPlus: https://www.signalplus.com
