주요 지표: (10월 21일 오후 4시 홍콩 시간 -> 10월 28일 오후 4시 홍콩 시간)
BTC/USD 가격 안정($68,500->$68,500), ETH/USD 가격 -7.5% 하락($2,725->$2,520)
BTC/USD ATM 거래량은 연말 -1.6포인트 하락(55.9->54.3), 25일 스큐는 연말 -0.6포인트 하락(4.3->3.7)
현물 기술 지표 목록
BTC 현물 시장은 지난 주 매우 제한적이어서 69.5,000에서 65,000 사이를 안정적으로 유지했습니다. 우리는 시장이 장기 깃발 패턴의 지지와 그 위의 $70.25,000 저항 사이에 갇혀 있음을 계속해서 관찰하고 있습니다. 따라서 시장은 앞으로 며칠 동안 이 범위에 머물 것으로 예상됩니다.
현재 시장 상황과 트럼프의 당선 가능성이 높아지고 있는 상황을 고려할 때, 시장은 대선 전까지 다음 주 중 이 범위를 상향 돌파하려고 할 것으로 판단된다.
시장 테마
모두가 미국 선거 결과를 간절히 기다리고 있는 가운데 글로벌 시장은 일주일 내내 평온한 상태를 유지했습니다. 일반적으로 말하면 무소식은 좋은 소식이다. 미국 데이터가 상대적으로 안정적이라는 전제 하에 위험자산은 소폭 상승세를 이어갔습니다.
이스라엘이 지난 주말 이란군 기지에 로켓포를 발사해 보복했지만 시장에서는 이를 온건한 조치로 보는 게 일반적이었다. 왜냐하면 이번 반격은 매우 표적화된 것이었고 이란은 영향을 받았다는 사실을 부인했기 때문입니다. 이 사건으로 인해 미국은 이스라엘에 대한 우위를 점하게 되었고 이러한 지정학적 문제로 인한 꼬리 위험을 제거한 것으로 보입니다.
월스트리트저널(WSJ)은 금요일 밤 늦게 미국 정부가 테더에 대한 조사를 실시해 USDT가 잠시 페그 아래로 떨어지고 전체 암호화폐 시장에 압력을 가하고 있다고 보도했습니다. 그러나 테더의 CEO는 추측성 보도를 부인했으며 주말 동안 더 이상의 확인 소식은 나오지 않았습니다. 이후 암호화폐 시장은 반등했으며 USDT 가격은 페그보다 약간 낮았습니다.
트럼프의 당선 확률은 계속 오르고(지지율 65~66%), 공화당 전체의 승리 확률도 42%에서 48%로 높아졌다. 다른 시장이 분명히 트럼프의 승리를 준비하기 시작한 반면, 암호화폐 커뮤니티는 BTC의 사상 최고치보다 높은 상승을 시도하기 전에 추가 확인을 여전히 기다리고 있습니다.
BTC 내재변동성
또 한 주 동안 진정된 변동성이 실현되었습니다. 선거 전에 비트코인 가격은 65,000달러에서 70,000달러 사이에서 계속 안정되었습니다. 비트코인은 65,000달러에서 66,000달러 범위로 떨어지면서 좋은 지지를 얻었지만, 69,000달러를 돌파하려는 시도가 여러 번 실패한 후 상승 모멘텀을 보여주기 위해 고군분투했습니다.
내재변동성 수준은 현물시장이 안정되고 연말 대비 내년 3월에 매도 압력이 높아지면서 이번 주에 일반적으로 낮아지는 추세입니다(11월에 만료되는 계약 제외). 내재변동성의 절대적인 수준은 낮아 보이지만, 실현변동성에 비하면 여전히 프리미엄이 상당히 높은 편이다.
11월 만기의 내재변동성은 추세를 거스르고 지난주 최저치에서 상승했습니다. 미국 선거가 다가옴에 따라 옵션에 대한 수요가 증가하기 시작합니다. 시장 관심 범위는 순수 스트래들/와이드 스트래들 매수부터 콜 스프레드 매수, 풋 보호 매수까지 다양합니다. 이날 손익분기점은 여전히 6% 안팎에 머물고 있어 다음 주에도 11월 만기 계약에 대한 옵션 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
왜도/첨도
전반적으로 스큐니스 가격은 대체로 지난주 초 고점을 회복해 테더 뉴스 이후 소폭 하락했지만, 주 초보다 소폭 하락하는 데 그쳤습니다. 50,000~60,000 행사 가격 범위의 옵션 보유에 대한 일반적인 관심 부족(아마도 선거를 위한 단기 테일 헤징 제외)은 최고 가격에서 실제 현물 이동의 저조한 성과를 상쇄합니다. 보다 구체적으로, 시장은 트럼프/공화당의 승리로 인해 사상 최고치를 기록할 수 있는 상승 리스크에 더 관심이 있으며, 이는 변동성 왜도를 뒷받침합니다.
첨도 수준은 거의 변하지 않았으며 시장은 감소하는 변동성 환경에서 날개 거래에 거의 관심을 보이지 않았습니다. 그러나 가격이 크게 움직일 경우 변동성 변화와 왜도 변화가 양쪽 날개에 나타나 첨도가 현재 수준을 유지할 수 있도록 지원합니다.
다음 주에도 좋은 거래가 이루어지길 바랍니다!
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