주요 지표: (홍콩 시간 기준 10월 28일 오후 4시 -> 11월 4일 오후 4시)
BTC/USD 가격은 +0.15% 증가($68,500->$68,600), ETH/USD 가격은 -2.4% 감소($2,520->$2,460)
연말(12월) BTC/USD ATM 변동성은 +3.7포인트(54.3->58.0) 증가했고, 연말 25델타 스큐는 -0.6포인트(3.7->3.1) 하락했습니다.
현물 기술 지표 목록:
통화 가격은 수요일 사상 최고치를 기록했는데, 이로 인해 처음에는 선거 전에 현물 시장이 폭발할 가능성을 과소평가했다는 느낌이 들었습니다. 그러나 통화 가격은 결국 고점 유지에 실패했다가 빠르게 하락해 7만 달러 선이 현재의 주요 저항선으로 다시 등장했습니다. 한편, 트럼프가 선거에서 승리할 경우 사상 최고치는 시장의 다음 다툼의 목표가 될 것입니다.
우리는 현재 선거 상황이 다음 큰 움직임을 안내할 때까지 통화 가격이 앞으로 며칠 동안 66,000달러에서 70,000달러 사이에서 변동할 수 있다고 믿습니다.
Harris가 이기면 코인은 $63.5,000에서 $64,000까지의 지지선을 밑돌고 $60,000까지 하락할 수 있습니다. 앞으로 며칠 안에 54,000달러 근처의 지지대 아래로 미끄러질 가능성도 있습니다. 반면, 트럼프가 승리하면 가격은 74,000달러를 넘어설 것이며 심지어 77,000~78,000달러까지 올라갈 가능성도 있습니다.
시장 테마:
Polymarket에서 미국 선거 확률이 변동함에 따라 암호화폐 공간에서의 거래 활동이 증가했습니다. 트럼프의 승리 확률이 67%로 상승하면서 BTCUSD 현물 가격은 잠시 73.6,000달러를 넘어서 사상 최고치를 기록했습니다. 주말 여론 조사에서 확률이 55%로 다시 높아졌을 때 코인은 $67.5,000 하락한 테스트를 위해 다시 물러났습니다. 공화당이 의석을 차지할 확률도 48%에서 37%로 떨어졌다. 승률 격차가 줄어들고 있지만 시장 전반의 가격 움직임은 정서가 여전히 낙관적이며 트럼프의 승리를 준비하고 있음을 반영합니다.
미국 비농업 고용(NFP) 데이터는 12,000으로 예상치 100,000보다 훨씬 낮았습니다. 그러나 시장은 일반적으로 최근의 허리케인과 노동 파업을 비난하며 이를 무시했습니다. BTCUSD 현물 시장은 데이터 공개 이후 새로운 유입을 보았고 가격을 잠시 71.5,000달러로 인상했지만 전체 이익을 포기했습니다. 시장은 선거 기간 동안 이익을 추구하는 것을 경계합니다.
Microstrategy는 지난 주 수익 보고서에서 3년간 420억 달러 규모의 비트코인 투자 계획을 발표했으며, 비트코인 보유량을 늘리기 위해 주로 주식 발행과 전환사채 발행을 통해 자금을 조달했습니다. 이는 중기적으로 가격 상승을 가져올 것이지만, 단기적인 가격 움직임은 주로 선거에 의해 주도됩니다.
BTC 내재변동성:
이번 주에 실현된 변동성은 주로 Polymarket 선거 확률의 변화로 인해 증가했습니다. 확률은 58%에서 67%, 54%로 왔다 갔다 했습니다(트럼프가 앞섰습니다). 고주파 실현 변동성은 40대 중반까지 증가했는데, 이는 비트코인 역사상 특별히 높은 수치는 아니지만 이전 주보다 상당히 높은 수치입니다. 또한 11월 1일 만기일 결제 이후 통화가격의 변화는 선거 전 시장이 보유하고 있던 감마 매도 포지션이 늘어나고 있음을 보여준다.
시장에서는 주로 미국 대선 이후 만기일을 겨냥하여 11월에 만기되는 옵션에 대한 수요가 급증하면서 내재 변동성 수준이 이번 주에 잘 뒷받침되었습니다. 수요는 주로 $75,000에서 $80,000 사이의 상승 행사가에 초점을 맞추었지만 순전히 거래 움직임인 일부 스트래들/와이드 스트래들 조합도 보았습니다. 대규모 수요로 인해 변동성은 최근 최저치에서 반등했습니다.
높은 변동성 롤오버 데이터와 세타 데이터로 인해 소매 투자자들이 주말 동안 매도 포지션을 유지하게 되면서 선거일 이벤트로 인한 변동성 가격이 책정된 시장은 주말 동안 최근 최저치로 낮아졌습니다. 선거와 FOMC 이후 금요일 만기일에 스트래들 변동성 거래가 단 7%의 프리미엄으로 거래되는 상황에서 감마를 매수하면 이벤트 변동성에서 이익을 얻을 수 있는 여지가 충분할 것이라고 믿습니다. 67%에서 54%로의 배당률 변화만으로 가격이 지난주 최고 $73.5,000에서 최저 $67.5,000로 떨어졌습니다. 이는 Trump가 승리한 후 $75,000로 상승하거나 Harris가 k달러를 얻은 후 $60으로 하락했음을 의미합니다. 어렵지 않아야합니다.
왜도/첨도:
왜도는 이번 주에도 계속 낮아지고 있으며 현물 가격의 변화와 선거 확률의 변화를 추적하고 있는 것으로 보입니다. 11월 8일 만기일의 스큐는 실제로 상당히 급격하게 하락세로 반전되었으며, 이는 시장이 트럼프의 승리를 준비하고 해리스의 놀라운 승리가 가격 하락으로 이어질 것이라고 믿는 가운데 더 높은 슬리피지를 반영했습니다.
첨도는 이번 주 저점에서 점차 증가했습니다. 특히 11월 만기일을 기준으로 실시간 가격 양쪽에 시장에 구매자가 있기 때문입니다.
다음 주에도 모두들 행운을 빕니다!
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